مؤشر الأسهم خيارات آلة حاسبة

خيارات حاسبة الربح.
خيارات حاسبة الربح يوفر وسيلة فريدة لعرض العائدات والربح / الخسارة من استراتيجيات الخيارات الأسهم.
للبدء، حدد استراتيجية تداول الخيارات.
الهوامش.
العادة.
استراتيجيات مخصصة. إنشاء حسابات مع ما يصل إلى ستة أرجل.
التعليمات / قسم المساعدة المضافة. تم تحسين موقع ويب الجوال. يرجى الإبلاغ عن أي مشاكل. تبادل الحسابات الخاصة بك في الفيسبوك وتويتر أو مع وصلات قصيرة على المنتديات والبريد الإلكتروني أو في أي مكان آخر. الآن يدعم. DJX،.SPX،.RUT وأكثر من ذلك. تم إضافة مصدر بيانات خيارات أخرى للمساعدة في إيجاد خيارات على الفهارس. اختر نطاق السعر في الجدول بالنقر على الرابط "المزيد من خيارات المخرجات" ضمن الزر "حساب".

حاسبة مؤشر مؤشرات الأسهم
وتتأثر القيمة النظرية للخيار بعدد من العوامل مثل مستوى األسعار / المؤشر األساسي، وسعر اإلضراب، والتقلب، ومعدل الفائدة، وتوزيعات األرباح، والوقت الذي تنتهي فيه.
يتم حساب #Implied التقلب (الرابع) من آخر سعر تداول لسلسلة الخيار المحدد. إذا لم يكن هناك تداول على حد سواء الدعوة ووضع الخيارات خلال النهار، سيتم استرداد الرابع من يوم التداول الماضي.
* أسعار الفائدة وتوزيعات الأرباح مقدمة من رويترز. تتضمن معلومات توزيعات الأرباح القيم الفعلية والمتوقعة.
^ أسلوب ممارسة خيارات الأسهم المدرجة في هكيكس هو النمط الأمريكي. يستخدم نموذج ذو الحدين لتقييم الخيار النمط الأمريكي.
لا يوجد تاريخ مقسم بين تاريخ القيمة وتاريخ انتهاء الصلاحية بعض قيمة المدخلات ليست رقما صحيحا. يرجى إدخال مرة أخرى!
ليس هناك تاريخ مقسم بين تاريخ القيمة وتاريخ انتهاء الصلاحية سعر السوق من وضع خارج حدودنا. يرجى إدخال مرة أخرى!
ليس هناك تاريخ مقسم بين تاريخ القيمة وتاريخ انتهاء الصلاحية سعر السوق من وضع خارج حدودنا. يرجى إدخال مرة أخرى!
لعرض هذه الصفحة تأكد من تثبيت برنامج أدوب فلاش بلاير الإصدار 10.0.0 أو الأحدث.

تداول الخيار هو وسيلة مجزية للغاية لزيادة عوائد الخاص بك!
حساب القيم العادلة من خيارات المكالمة ووضع خيارات لخيارات نيفتي ومجموعة واسعة من الخيارات الأخرى مؤشر والأسهم المدرجة في البورصة الوطنية في الهند.
مع سامكو الخيار القيمة العادلة حاسبة حساب القيمة العادلة من خيارات المكالمة ووضع الخيارات. هذه الأداة يمكن استخدامها من قبل التجار في حين تداول الخيارات مؤشر (خيارات نيفتي) أو خيارات الأسهم.
ويمكن استخدام هذا أيضا لمحاكاة نتائج أسعار الخيارات في حالة التغير في العوامل التي تؤثر على أسعار خيارات الاتصال ووضع خيارات مثل التغيرات في التقلبات أو أسعار الفائدة.
يجب على المتداول اختيار السعر الأساسي وسعر السوق وسعر الإضراب والمعاملة وتاريخ انتهاء الصلاحية ومعدل الفائدة والتقلب الضمني ونوع الخيار أي خيار المكالمة أو خيار الشراء ومن ثم تقييم الناتج.
من الناحية النظرية، يكون للمشتري خيار الاتصال الحق في شراء الأساسية بسعر محدد مسبقا. المشترين من خيارات الاتصال نتوقع سعر الأساسية أن نقدر. ويتعهد البائعون بخيار المكالمة بإيصال القيمة الضمنية ويخضعون لمخاطر غير محدودة بسبب خيار البيع / الكتابة الذي يجذب الهامش. نظريا، يمكن للمشترين من خيارات المكالمة تحقيق أرباح غير محدودة كما يمكن أن ترتفع الأسهم إلى أي مستوى، في حين أن الكتاب خيار المكالمة جعل الربح يقتصر على قسط تلقيتها. خيار المشتري من وضع لديه الحق في بيع الأساسية بسعر محدد مسبقا. المشترين من خيارات وضع نتوقع سعر الأساسية لانخفاض القيمة. البائعين من خيار وضع لديهم التزام لالتقاط تسليم الأساسية بسعر محدد مسبقا. يتطلب كتابة الخيار أيضا هامش يدفعه الكاتب الخيار. من الناحية النظرية يمكن للمشتري الخيار بوت جعل ربح يقتصر على السعر الفوري للأقل قسط قسط المدفوعة، على سبيل المثال، يتم تداول المحدودة ل Rs.105، يمكنك شراء عقد عقد من A مع سعر الإضراب 100، ودفع روبية . سعر السهم من السقوط إلى الصفر، يمكنك تحقيق ربح من Rs.98 (سترايك السعر أقل قسط المدفوعة، أي Rs.100-Rs.2). يقتصر ربح البائع من خيارات الشراء على القسط المستلم من قبلهم.
أما في الهند، فإن الخيارات يتم تسويتها نقدا ولا يتم تسويتها عن طريق التسليم الفعلي للأصل.
لماذا خيارات التجارة مع سامكو؟
على عكس الوسطاء التقليديين الذين يتقاضون الوساطة في الكثير التي تم شراؤها أو بيعها، مع وسيط الخصم مثل سامكو، يمكنك دفع الوساطة على الرقم لكل معاملة!
ببساطة، أقول لك شراء 20 الكثير من خيارات الاتصال على نيفتي في أمر واحد. مع سامكو، سيكون لديك وساطة Rs.20 للنظام بأكمله.
يمكنك حساب المدخرات الخاصة بك مع حاسبة الوساطة.
تنويه: تم تصميم حاسبة أسعار الخيارات سامكو لأغراض فهم فقط. انها نية هو مساعدة التجار الخيار فهم كيفية أسعار الخيار سوف تتحرك في حالة من حالات مختلفة. وسوف تساعد المستخدمين على حساب أسعار خيارات نيفتي (نيفتي الخيار حاسبة ل نيفتي الخيار التداول) أو خيارات الأسهم (الأسهم الخيار حاسبة لالخيار الأسهم التداول) وتحديد استراتيجياتهم وفقا لذلك. يجب على المستخدم استخدام الإخراج من هذه الآلة الحاسبة على المخاطر الخاصة بهم والعواقب وسوف سامكو بأي حال من الأحوال أن تكون مسؤولة عن استخدام نفسه.

كيفية استخدام آلة حاسبة الخيار؟
لمعرفة المزيد عن الخيارات، تحقق من هذه الوحدة على اسكواش.
إطار العمل.
في هذه السلسلة ثلاثة أجزاء، قدمنا ​​الخيار الإغريق في أول وظيفة. في المنصب الثاني، ناقشنا التطبيق العملي للخيار الإغريق فيما يتعلق بتداول الخيارات.
في هذه الوظيفة الختامية، ونحن سوف نفهم استخدام آلة حاسبة الخيار. آلة حاسبة الخيار هو أداة التي تساعدك على حساب الإغريق، أي دلتا، غاما، ثيتا، فيغا، ورو من خيار. جنبا إلى جنب مع حساب الخيار الإغريق، ويمكن أيضا أن تستخدم آلة حاسبة الخيار لحساب السعر النظري للخيار (وتسمى أيضا القيمة العادلة من قسط الخيار) والتقلب الضمني من الكامنة.
يستخدم الخيار حاسبة صيغة رياضية تسمى صيغة التسعير خيارات بلاك سكولز، كما دعا شعبيا "بلاك سكولز الخيار التسعير نموذج". وربما كان هذا هو نموذج التقييم الأكثر تبجيلا في الاقتصاد، لدرجة أن ناشريه (روبرت سيترون ميترون ومايرون سكولز) حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1997.
باختصار، يعمل إطار نموذج التسعير على هذا النحو:
نحن تغذية النموذج مع مجموعة من المدخلات وتشمل المدخلات: بقعة السعر، ومعدل الفائدة، وتوزيعات الأرباح، وعدد الأيام لانتهاء الصلاحية. جنبا إلى جنب مع هذه المدخلات الإلزامية، ونحن أيضا إدخال إما سعر الخيار أو التقلب الضمني من الكامنة، ولكن ليس على حد سواء. نموذج التسعير يخرج من الحساب الرياضي المطلوب ويعطي مجموعة من المخرجات الإخراج يعطينا قيمة الخيار الإغريق. جنبا إلى جنب مع الخيار الإغريق، ونحن أيضا الحصول على واحدة مما يلي: التقلب الضمنية من الكامنة، شريطة واحدة من المدخلات هو سعر الخيار أو القيمة النظرية من قسط الخيار، شريطة أن المدخلات هو التقلب الضمني من الكامنة.
يوضح الرسم التوضيحي أدناه مخطط حاسبة نموذجية للخيارات:
دعونا فحص الجانب المدخلات:
السعر الفوري - هذا هو السعر الذي يتم تداول المتاجرة به. ملاحظة، يمكننا حتى استبدال السعر الفوري من قبل الأسعار الآجلة. نحن نستخدم سعر العقود الآجلة عندما يستند عقد الخيار على العقود الآجلة باعتبارها الكامنة وراءها. وعادة ما تعتمد السلع، وفي بعض الحالات، خيارات العملات على العقود الآجلة. للاتصالات خيار الأسهم، ودائما استخدام السعر الفوري. سعر الفائدة - هذا هو المعدل الخالي من المخاطر السائد في الاقتصاد. استخدام ربي 91 يوم سعر الفائدة الخزانة لهذا الغرض. واعتبارا من سبتمبر 2018، فإن المعدل السائد هو 8.6038٪ سنويا. توزيعات الأرباح - هذه هي الأرباح المتوقعة للسهم الواحد في الأسهم، شريطة أن يذهب السهم إلى الأرباح السابقة خلال فترة انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، اليوم هو 11 سبتمبر وكنت ترغب في حساب الخيار اليونانيين لعقد الخيار بنك إيسيسي. افترض أن بنك إيسيسي سيحقق أرباحا مستحقة في 18 سبتمبر مع توزيعات أرباح. 4. انتهاء سلسلة سبتمبر هو 25 سبتمبر. في هذه الحالة تحتاج إلى إعطاء مدخلات من روبية. 4. عدد الأيام لانتهاء الصلاحية - هذا عدد أيام التقويم المتبقية لانتهاء الصلاحية. التقلب - هذا هو المكان الذي يحصل مربكة قليلا، لذلك أقترح عليك إيلاء اهتمام إضافي. كما ذكر في وقت سابق، جنبا إلى جنب مع خيار الإغريق يمكنك استخدام آلة حاسبة الخيار لحساب إما تقلب ضمنية من الكامنة أو سعر الخيار النظري ولكن ليس كلاهما في نفس الوقت إذا كنت ترغب في حساب سعر الخيار النظري باعتبارها واحدة من النواتج المرجوة ، فإن التقلبات يجب أن تكون أحد المدخلات. لعقود الخيار نيفتي، استخدم قيمة مؤشر الهند فيكس. بدلا من ذلك، إذا كان لديك وجهة نظر على التقلب من اليوم إلى انتهاء الصلاحية، يمكنك إدخال ذلك أيضا. يمكنك أن تفعل الشيء نفسه للأسهم. سعر الخيار، وتسمى أيضا "القيمة السوقية الفعلية" - إذا كنت ترغب في حساب التقلب الضمني من الكامنة تحتاج إلى إدخال البيانات القيمة السوقية الفعلية. بيانات السوق الفعلية هي ببساطة السعر الذي يتم تداول الخيار في السوق.
مرة واحدة يتم تغذية هذه المدخلات لنموذج التسعير الخيار بلاك سكولز، نموذج يخرج من الرياضيات لتعطينا الإخراج المطلوب. والمنطق الذي يعمل عليه نموذج بلاك سكولز هو كمي ثقيل ينطوي على مفاهيم حساب التفاضل والتكامل العشوائي. للحصول على مقدمة سريعة حول نموذج بلاك سكولز، أود أن أشجعك على مشاهدة هذا الفيديو.
نحصل على القيم التالية على جانب الإخراج:
جنبا إلى جنب مع الإغريق، ويشمل الإخراج إما تقلب ضمنية من السعر الأساسي أو السعر النظري.
حاسبة الخيار على زيرودا التاجر (زت)
الحفاظ على الإطار أعلاه في المنظور، دعونا استكشاف حاسبة الخيار على زيرودا التاجر (زت). لاستدعاء آلة حاسبة الخيار، انقر على أدوات & # 8211؛ & غ؛ الخيار حاسبة كما هو مبين أدناه. أو يمكنك ببساطة وضع المؤشر على خيار سكريب واستخدام مفتاح الاختصار شيفت + O.
هذه هي الطريقة التي تظهر آلة حاسبة على المحطة:
آلة حاسبة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كما هو مبين في الصورة أدناه:
يتم استخدام الجزء العلوي المظللة باللون الأزرق لتحديد عقد الخيار، وهذا واضح إلى حد ما.
القسم الأيسر الذي يظهر باللون الأحمر هو حقل الإدخال. دعونا ننظر في هذا.
نبدأ بتحديد السعر "الأساسي" أو "السعر الآجل". أقترح عليك تحديد الخيار "الأساسي" كخيار افتراضي. مرة واحدة وقد تم اختيار الكامنة، تحتاج إلى إدخال يدويا قيمة الكامنة في حقل "سعر بقعة (بالروبية)".
حقول الإدخالين التاليين هما "القيمة السوقية الفعلية" و "التقلب٪". في هذه المرحلة تحتاج إلى أن تقرر ما يجب أن حاسبة حساب حساب بالنسبة لك.
إذا كنت ترغب في حساب "القيمة العادلة لعالوة الخيار" تسمى أيضا "سعر الخيار النظري" ثم ترك حقل "القيمة الفعلية" فارغة ثم المضي قدما في إدخال بيانات التقلب. كما ذكرت سابقا، للحصول على خيارات نيفتي استخدام قيمة مؤشر الهند فيكس لحقل "فولاتيليتي٪".
بدلا من ذلك، إذا كنت ترغب في حساب تقلب الإجازة الأساسية "فولاتيليتي٪" فارغة، ولكن تأكد من إدخال سعر السوق للخيار في "القيمة السوقية الفعلية".
للحصول على "معدل الفائدة٪"، واتخاذ 91 يوم بيانات معدل فاتورة T من موقع ربي.
"توزيعات الأرباح (بالروبية)" سيكون للمؤشر وقيمة الأرباح الفعلية في حالة وجود أسهم. أيضا، في حالة توقع توزيعات الأرباح خلال انتهاء العقد، تأكد من إدخال تاريخ توزيع الأرباح السابقة.
حقل الإدخال الأخير هو عدد الأيام المتبقية حتى انتهاء الصلاحية. أدخل إجمالي عدد أيام التقويم هنا.
ملاحظة، زيرودها التاجر (زت) لديها نموذجين على أساس الإغريق يمكن أن تحسب، أي بلاك سكولز نموذج التسعير ونموذج آخر يسمى 'كوكس-روس-روبينشتاين بينينال ميثود'.
طريقة ثنائية الحدين هي أيضا تستخدم شعبيا، ومع ذلك، كنت أدعو إلى نموذج بلاك سكولز كما هو أكثر تقدما ودقة. ومن الجدير بالذكر أن الفرق في قيم الانتاج بين النموذجين ليست حقا حقا.
وأخيرا، انظر إلى القسم السفلي من حقل الإخراج (محدد باللون الأخضر). فقط إلى جانب زر "حساب" لديك خياران:
حدد التقلب إذا كنت ترغب في آلة حاسبة الخيار لحساب تقلب بالنسبة لك. إذا كنت ترغب في حساب سعر الخيار النظري، حدد "سعر الخيار".
إلقاء نظرة على الصورة أدناه مع جميع البيانات المدخلات تحميل:
لاحظ أمرين:
جنبا إلى جنب مع اليونانيين، وأنا تنوي حساب سعر الخيار (أبرز باللون الأزرق). أيضا "القيمة السوقية الفعلية" ترك فارغا (أبرز باللون الأحمر). I & # 8217؛ أخذت قيمة التقلب من مؤشر فيكس الهند. حقل توزيع الأرباح فارغ لأنني اخترت 8100 نيفتي كال أوبتيون (خيار الفهرس)، وبالتالي فإن القيمة في حقل تاريخ الأرباح السابقة غير ذات صلة.
بمجرد تحميل قيم الإدخال، انقر فوق حساب لإنشاء الإخراج. تظهر الصورة التالية الإخراج:
الحقل الأول في حقل الإخراج هو سعر الخيار النظري (وتسمى أيضا القيمة العادلة) للدعوة ووضع الخيار. الآلة الحاسبة هو اقتراح القيمة العادلة من 8100 يجب أن يكون خيار الدعوة 81.14 والقيمة العادلة من 8100 وضع الخيار هو 71.35. ومع ذلك، قيمة خيار الاتصال كما هو موضح في سلسلة الخيار نس هو 83.85.
إن الفرق، وإن لم يكن جوهريا، يحدث أساسا بسبب عوامل مثل افتراضات التقلب الخاطئة، وسعر العرض والطلب، والسيولة، ورسوم المعاملات، والضرائب.
بعد سعر الخيار النظري يمكنك العثور على البيانات على القيم اليونانية. اعتبارا من اليوم بقعة نيفتي هو 8085، وأقرب خيار أتم هو 8100. كما ناقشنا في الوظيفة السابقة، يجب أن يكون خيار أتم دلتا من حوالي 0.5. في الواقع، آلة حاسبة تقول لنا أن الدلتا هو 0.525 لخيار الاتصال و -0.475 لخيار وضع. وهذا يتماشى مع مناقشتنا بشأن الدلتا في الوظيفة السابقة. بعد قيمة الدلتا نجد القيم اليونانية الأخرى مثل غاما، ثيتا، فيغا، و رو.
أيضا، افتراضيا آلة حاسبة تحسب الإغريق من:
وضع الخيار من نفس الإضراب، نفس انتهاء A سترادل طويلة بسيطة.
الخيار حاسبة لحساب التقلب.
دعونا الآن استخدام آلة حاسبة الخيار لحساب تقلب الأساسية. للقيام بذلك، أترك حقل "فولاتيليتي٪" فارغة (أبرز باللون الأزرق) وحدد "التقلب" (الضوء باللون الأحمر) الخيار.
وعلاوة على ذلك، أنا إدخال "القيمة السوقية الفعلية" من 8100 دعوة الخيار كما لوحظ في نس، والتي في هذه الحالة يحدث أن يكون 83.85 (انظر نس اقتباس الصورة أعلاه).
بعد تحديد هذا انقر حساب:
وتبين أن تقلب نيفتي هو 12.96٪ مقابل 12.5175٪ كما اقترح الهند فيكس. حسنا، الفرق هو أقل من 50 نقطة أساس؛ وهذا ينبغي أن يفسر أيضا لماذا حاسبة حساب السعر النظري الخيار كما 81.14 في مقابل 83.84. في الواقع، بدلا من 12.5175٪ إذا كنا الآن إعطاء التقلب٪ المدخلات كما 12.96٪ سوف نحصل على سعر الخيار دقيقة. انظر الصورة أدناه:
استنتاج:
وتستخدم الآلات الحاسبة الخيار أساسا لحساب الخيار الإغريق، وتقلب الأساسية، وسعر الخيار النظري. وفي بعض الأحيان تنشأ اختلافات صغيرة بسبب الاختلافات في افتراضات المدخلات. وبالتالي لهذا السبب، فمن الجيد أن يكون هناك مجال لأخطاء النمذجة لا مفر منه. ومع ذلك، بشكل عام، والآلات الحاسبة الخيار هي دقيقة إلى حد ما.
وأخيرا، نأمل أن تستمتعوا هذه السلسلة من ثلاثة أجزاء على الخيار الإغريق.
البقاء على اتصال، والبقاء مربحة.
كارثيك رانغابا.
لقد تم التداول والاستثمار في الأسواق الهندية لأكثر من عقد من الزمان. وأعتقد اعتقادا راسخا أن التداول ليس هدية التي ولدت مع ولكن المهارة التي يمكنك تطوير مع مرور الوقت. في زيرودا، أنا أشارك في أبحاث الأسهم & أمب؛ مبادرة التعليم. أنا حاصل على درجة الماجستير في خطر & أمب؛ إدارة الأصول من إدهيك كلية إدارة الأعمال، فرنسا وبكالوريوس في الهندسة من جامعة بنغالور.
156 تعليقات.
يرجى إدخال هذا في منصة التداول على شبكة الإنترنت.
هناك خيار متاح بالفعل، يرجى زيارة trade. zerodha والدخول مع بيانات الاعتماد الخاصة بك. انظر الصورة التالية:
يمكن أن نحصل على العيش المهوسون الخيار الأعمدة جنبا إلى جنب مع سلاسل الخيار مثل دلتا، غاما.
شكرا جزيلا كارثيك.
لا يعمل في العش فر 3.11.2 & # 8230؛. في محاولة لحساب ولكن لا يحدث شيء 🙁
أنا فقط فحص مزدوج على الإصدار 3.11.2 ويبدو أن تعمل بشكل جيد. هل أنت متأكد من أنك تعطي المدخلات الصحيحة؟
وظيفة مفيدة جدا وأنا تعلم الكثير. أنا أحاول الاستفادة من آلة حاسبة في تاجر زيرودا ولكن لا شيء محسوب. أنا باستخدام الإصدار 3.11.2 وتحدث إلى زيرودا رعاية العملاء، وقال رجل واحد أن العدد الحالي يجري على هذا النحو لن يكون العمل مؤقتا.
يرجى توضيح متى سوف تحصل على ما يصل.
حاسبة الخيار على زيرودا التاجر عادة يعمل، ولكن قد يكون هناك بعض التحديث القضية التي تسبب هذا. سننظر إليه ونحدثه قريبا.
نعم لا يعمل أضع جميع المعلمات التي تتطلب.
لقد أرسلت لك والبريد الإلكتروني يطلب منك تفاصيل الاتصال الخاصة بك. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية تكون سعيدة لمساعدتك من خلال هذا.
نفس المشكلة، نيست التاجر 3.11.2 & # 8230؛ & # 8230؛ & # 8230؛ & # 8230؛.double فحص المدخلات، آلة حاسبة الخيار لا يعمل.
يمكنك الرجاء إلغاء تثبيت وإعادة تثبيت زت؟
هل يمكن أن تعلمنا عن دينامية دلتا Hedging. Eagerly الانتظار.
نأمل في وقت ما قريبا 🙂
يرجى الكتابة إلى لينكار في زيرودا دوت كوم، وقال انه سوف يساعدك في هذا الصدد. شكر.
أشكركم على وقتك وشرح مفصل.
في محاولة لحساب قيمة إيرب أوكت 230 بي. أوبد. كال في Z5. يقول & # 8220؛ لا توجد بيانات & # 8221 ؛. شغل في أدناه:
سعر بقعة 223، fastali48٪، معدل إنت 9٪ & # 8230؛.plz مساعدة.
يبدو أن تعمل بشكل جيد، وأنا & # 8217؛ أعطى نفس المعلمات كما كنت قد اقترح، يرجى الاطلاع على الصورة أدناه:
القيم المحسوبة من آلة حاسبة زيرودا لا تتطابق مع القيم السوقية للخيارات. وتضخم الأسعار المحسوبة نسبيا باستخدام الصيغة.
آلة حاسبة أدناه يبدو أن تفعل وظيفة أفضل بكثير:
سونو، جميع الخيارات حاسبة بنيت على منطق B & # 038؛ S الخيار نموذج التسعير يعمل نفسه. انظر الصورة أدناه، لقد أعطيت نفس المدخلات وحصلت على نفس النتيجة كما في زيرودا التاجر. يرجى إعلامنا إذا كانت لديك استفسارات.
شكرا لردكم النوع.
الفرق الذي لاحظته هو أسعار نيفتي و بانكيفتي على الموقع المرجعي:
يرجى طلب منك للتحقق من نيفتي أو بانكيفتي الفرق يصبح أكبر بكثير على كل من الآلات الحاسبة.
سونو، كما ذكرت من قبل إذا تم بناء حاسبة الخيار على B & # 038؛ S المنطق، لا توجد طريقة القيم يمكن أن تختلف. يرجى الاطلاع على الصورة أدناه، لقد حسبت القيم ل نيفتي 8000 م (لقد استخدمت البيانات وهمية) على حد سواء زت والمصدر الخاص بك. تتطابق.
مادة جيدة وأداة مفيدة جدا.
شكرا سونو لتقاسم الرابط.
هل هناك أي متغير آخر للخيار. أعتقد بيتا هناك. إذا كان الأمر كذلك يرجى رمي بعض الضوء.
لا سيدي، لا حاجة إلى مدخلات أخرى بصرف النظر عن المتغيرات التي ناقشناها أعلاه.
القيم التي ضربت هي معدل المخاطر الحرة وتوزيعات الأرباح.
فحص رابط ربي الذي تم نشره أعلاه ل ريسك فري & # 8230؛. ومع ذلك لن تجد القيمة.
نطلب منك تقديم رابط حيث يمكنني أن أرى قيم الفائدة الحرة المخاطرة.
هل علينا تغيير معدل الخلو من المخاطر كل شهر.
أين يمكنني العثور على قيمة توزيعات الأرباح ل نيفتي. هل يتغير كل شهر.
أين يمكنني العثور على قيمة أرباح الأسهم الخاصة & # 8211؛ على سبيل المثال & # 8211؛ إنفي & # 8211؛ هل يتغير كل شهر.
لدي إكسيل أدرجت مع بس نموذج & # 8211؛ إذا كان الرابع هو 42 أو 43 في نس & # 8211؛ بلدي زل يقول 47. هذا صحيح؟
كما أرى قيمة توزيعات الأرباح تلعب دورا هاما في القيمة إيف. يرجى توضيح؟
شكرا مقدما.
تحتاج إلى تتبع على موقع ربي على الانترنت معدلات 91 يوم T بيل للمرجعية معدل خالية من المخاطر. على الصفحة الرئيسية ل ربي & # 8217؛ s، فقط تحوم فوق اتجاهات السوق & # 8211؛> الحكومة للأوراق المالية لهذا. انظر الصورة أدناه:
غوتو نس إنديا ويبزيت، أون هوميباج & # 8211؛> المنتجات & # 8211؛> المؤشرات & # 8211؛> البيانات التاريخية & # 8211؛> انقر على رابط بي و ي و ديف. انظر الصورة أدناه:
بالنسبة للأسهم الفردية، تحتاج إلى تتبع على إعلانات الشركات الخاصة بهم. أقترح عليك محاولة مونيكونترول لنفسه.
نعم، توزيعات الأرباح تلعب دورا هاما، تحتاج إلى تضمين مبلغ توزيعات الأرباح والتاريخ السابق تقسيم في آلة حاسبة.
شكرا على الرد & # 8230 ؛.
توزيعات الأرباح & # 8211؛ تم فحص موقع نس & # 8230؛.Ggot أدناه القيم: ل.
تاريخ P / E P / B ديفيلد.
01-أوكت-2018 20.77 3.40 1.32.
لذلك ما هو مبلغ الأرباح وتواريخ توزيع الأرباح التي يتعين علي إدخالها في آلة حاسبة.
سيكون من الصعب قليلا ل نيفتي خيارات كما أنيق هو مؤشر وقياس تأثير أرباح من الصعب جدا. وتكمن الصعوبة في الأساس بسبب المشكلة الناشئة عن تعقب الأرباح عبر 50 شركة و & # 8216؛ الوقت & # 038؛ سعر & # 8217؛ تأثير على الخيارات. لهذا السبب أنا شخصيا تفضل تعيين قيمة توزيعات الأرباح إلى الصفر. ولكن بالنسبة لخيارات الأسهم المحددة، يجب أن يكون ذلك بسيطا.
سوف تعمل آلة حاسبة الخيار فقط خلال ساعات التداول؟
راجعت الآن في ويب تسجيل الدخول، (أوبت احسب ربط ما كنت قد أظهرت في الصورة أعلاه). وتقول لا توجد بيانات نتيجة لذلك.
لدينا الآلات الحاسبة للحصول على دلتا من الخيارات. ماذا عن العقود الآجلة؟
أردت فقط أن تعرف & # 8211؛ هل من الآمن أن نفترض أن دلتا لعقود الآجلة هي دائما 1؟
نعم، يمكن اعتبار دلتا صك المستقبل الآجل 1.
سؤال واحد آخر & # 8211؛ أرى أن الدلتا من وضع دائما أقل بكثير من الدعوة في نفس سعر الإضراب. وعادة ما يكون الدلتا من وضع نصف من خيار الاتصال.
هل هناك أي خطأ في حسابي أو هل هذا هو المقصود أن يكون؟ هل هناك أي سبب لهذا التفاوت في دلتا الدعوة ووضع الخيارات؟
يجب أن تكون الدلتا من نداء و أتم متساوية تقريبا. ومع ذلك تختلف الدلتا كما وعندما تتحرك البقعة. في ملاحظة ذات صلة، قد تحتاج أيضا إلى التحقق من تكافؤ المكالمات وضع الخيارات.
مرحبا بلز جعل بعض الفيديو على الخيارات وسوف يكون استخدام الكامل للتجار الخيار الجديد.
أعطيت المعلمات المطلوبة للخيار بنف. لا يحدث شيء عند النقر على زر.
يبدو أن المدخلات على ما يرام. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا لا يستجيب. لقد فود طلب البحث زميل لي، يجب أن تحصل على رد قريبا.
قبل أن نعرف لماذا لا تعمل آلة حاسبة الخيار بالنسبة لك، نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كنت & # 8217؛ القيام ببعض الأشياء الصحيحة. أولا، تحتاج إلى التأكد من أنك & # 8217؛ استخدام أحدث إصدار من زيرودا التاجر وهو 3.11.2، يمكنك تحميل هذا من صفحة التنزيلات لدينا.
مرة واحدة كنت & # 8217؛ حصلت على أحدث إصدار من زيرودا التاجر تثبيت، يمكنك الذهاب إلى تفضيلات (السيطرة + P) والوصول إلى إعدادات مراقبة السوق من اليسار. في هذا الخيار، اختر & # 8220؛ تمكين الإغريق على مو & # 8221؛
بعد القيام بذلك، يجب أن تكون قادرا على رؤية القيم اليونانية الصحيحة على آلة حاسبة الخيار الخاص بك.
شكرا لأستجابتك.
من فضلك قم بمعاينة الملف المرفق. جميع الإعدادات وفقا للتعليمات الخاصة بك. ولكن لا يزال لا يعمل.
يرجى التحقق من الرسالة في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة. وفيما يلي نصها:
اليونانية في مو: خطأ في بدء أوبستريس دل كائن.
هل يمكن أن يكون هذا هو السبب. إذا كانت الإجابة بنعم، من فضلك قل لي كيف لإصلاحه.
لماذا تكون الأدوات - & غ؛ تقلب ضمني تظهر دائما الصفر.
أيضا القيم إيف في سلسلة الخيار.
كنت التداول بنشاط فقط على نس F & O حتى الآن، والآن تريد أن تحاول السلع أيضا.
I & # 8217؛ م في عملية الحصول على حساب السلع بلدي تفعيلها في زيرودا.
وفي الوقت نفسه أريد أن أعرف هناك على حد سواء العقود الآجلة & أمب؛ خيارات في السلع أو العقود الآجلة فقط؟ ما هو متطلبات الهامش في تجارة السلع؟
كيف تختلف أو ما هي السلع المتداولة من العادي نس F & O تتبع؟
سوكيش، العقود الآجلة فقط في تجارة السلع. إن متطلبات الهامش أقل بكثير مقارنة بعقود حقوق الملكية المستقبلية. تحقق من هذا و هذا.
أسواق السلع مفتوحة من 10 صباحا إلى 11.55 مساء، وهذا المنصب يجب أن تساعدك على معرفة تأثير الروبية لحركة 1 نقطة في سلعة.
شكرا على الاستجابة السريعة. هل هناك أي سبب / منطق لهذا التوقيت الغريب من أسواق السلع الأساسية؟
تجارة السلع على الصعيد الدولي، على الرغم من أنه بحلول الوقت فتح الأسواق الهندية في تمام الساعة 10:00 صباحا فتحت معظم آسيا بالفعل. مسكس تحافظ على العقود غير الزراعية (التجارة الزراعية العقود فقط حتى 05:00) مفتوحة حتى إغلاق الأسواق الأمريكية (كومكس، إست & # 8211؛ 11.30pm في الصيف و 11.55pm في فصل الشتاء). وهذا يتيح للتاجر الهندي الرد على الأخبار التي يمكن أن تؤثر على موقفه في معظم أجزاء اليوم.
أشكركم على وقتك وشرح مفصل.
أين يمكنني العثور على القيم التاريخية ل إيف للسهم & أمب؛ خيارات نيفتي؟
أنا & # 8217؛ م يخاف التاريخية إيف & # 8217؛ s ليست سهلة المصدر. هذه هي أفضل المعلومات التاريخية التي يمكنك الحصول عليها & # 8211؛
الخيار آلة حاسبة لا يعمل.
تطبيق زيرودا التاجر يعمل بشكل جيد على جهاز كمبيوتر متصل مباشرة بالإنترنت. ولكن إذا كان نظام الكمبيوتر متصلا بالإنترنت عبر خادم وكيل فشلت في العمل. كان لي تجربة مباشرة على هذا. هل يمكنك حل هذه المشكلة؟
الشيء هو عند استخدام خادم وكيل على متصفح الويب الخاص بك، فإنه يمر من خلال ذلك. إذا كنت تريد استخدام زيرودا ترادر، فستحتاج إلى تغيير الإعدادات على ويندوز & # 8230؛
لتغيير إعدادات الخادم الوكيل.
افتح إنترنيت إكسبلورر بالنقر فوق الزر ابدأ.
انقر فوق الزر أدوات، ثم انقر فوق خيارات إنترنت.
انقر فوق علامة التبويب اتصالات ثم انقر فوق إعدادات لان.
حدد خانة الاختيار استخدام خادم وكيل لخادم الشبكة المحلية.
في المربع عنوان، اكتب عنوان الملقم الوكيل.
هذا يجب أن تساعدك على استخدام زت دون مشكلة.
يا سيدي، وأعتقد أن هذه الأداة ليست في بي & أمبير؛ والآن عندما نحن ص باستخدام بي، ما استخدام الفحص. (وهذا يتعلق الرد الذي قدمته يو في نظرية الخيار الفصل 9، آسف)
سيدي، أرجو أن تخبرني ما إذا كان السهم لن يوزع أرباحا خلال فترة الصلاحية الحالية & # 8230؛ .. هل سأضع صفرا في هذه الحالة أم اترك عمود الأرباح فارغة & # 8230؛ & # 8230؛
إذا وضعت صفر ما سيكون تاريخ توزيع الأرباح السابقة؟
مرحبا، الخيار آلة حاسبة لا يعمل على trade. zerodha. كلما كنت استخدامه لحساب سعر الخيار أنه لا يظهر بيانات. ساعدني بشأن هذا ،.
ويقال أنه إذا كان الرابع هو أكثر من التقلبات التاريخية، يمكن للمرء أن يفضلون شراء هذا الخيار.
هل يمكن أن تفسر مع مثال عملي ومصادر للعثور على التقلبات التاريخية.
إذا كان التقلب هو أكثر من ذلك، نعم شراء الخيار هو مفيد، ولكن بعد ذلك مرة أخرى كنت تأخذ الآن مكالمة على أمرين، اتجاه السوق واتجاه التقلب. إذا قطرات تقلب، لذلك سوف سعر الخيار الخاص بك وبشكل ملحوظ. ليس هناك مصدر أعرفه له تقلبات تاريخية. راجع للشغل إذا كنت مهتما في تداول الخيار، تأكد من الذهاب من خلال هذا: زيرودا / اسكواش / وحدة / الخيار-نظرية /
لدي ثلاثة أسئلة:
1. الخيار كالك دوسن & # 8217؛ ر العمل. لماذا يحدث هذا حتى لو قمت بإدخال جميع القيم بشكل صحيح؟
2. عند استخدام خيارات التسعير باستخدام نموذج B & أمب؛ S لمؤشر نيفتي، هل يجب علي إدخال السعر الأساسي أو السعر الحالي في الشهر الحالي؟
3. أيضا يمكنني التحوط الأسهم عن طريق شراء العقود الآجلة من هذا المخزون بدلا من الكامنة؟
نيتين، حنان، كارثيك،
لدي ثلاثة أسئلة:
1. الخيار كالك لا يعمل (على الانترنت وكذلك Z trader0 لماذا يحدث هذا حتى لو كنت إدخال جميع القيم بشكل صحيح؟
2. عند استخدام خيارات التسعير باستخدام نموذج B & أمب؛ S لمؤشر نيفتي، هل يجب علي إدخال السعر الأساسي أو السعر المستقبلي للشهر الحالي؟
3. أيضا يمكنني التحوط خيار الأسهم عن طريق شراء / بيع العقود الآجلة من هذا المخزون بدلا من الكامنة؟
احسب الخيار & # 8211؛ نسخة الويب و زت الإصدار & # 8211؛ وكلاهما لا يعمل على الإطلاق. الرجاء المساعدة.
أنا لا تحصل على أي بيانات عندما أدخل القيم في الخيار تحسب من خلال الموقع. هي وظيفة في مكان أو لا تحتاج للتحقق فقط من خلال عش.
اسمحوا لي أن أعرف إذا كان أي شيء بحاجة إلى أن توفر من نهايتي.
هل المؤشرات العالمية متاحة للتداول في زيرودا. مثل داكس، نادق .. الخ،
سونيل هنا. أنا باستخدام بي. هل هناك أي طريقة أخرى يمكنني حساب الإغريق؟ إذا قمت بتسجيل الدخول إلى زت، بي يحصل تسجيل الخروج. أريد أن أعرف إذا كان هناك طريقة يمكنني حساب الإغريق، من خلال تسجيل الدخول إلى بي. أي موقع آخر يمكنني استخدامه؟
لدي استفسار حول خيارات حاسبة. أنا التجارة في خيارات نيفتي. كنت قد قرأت المقال على خيارات Greek. What أنا فهمت من هذه المادة هو أنه في مربع تقلب، فإن قيمة فيكس فيكس يحتاج إلى إدخالها بينما في مربع الفائدة، 91 يوم ربي T - بيل سعر الفائدة تحتاج إلى إدخال ويمكن الاحتفاظ بتوزيعات الأرباح على أنها صفر. يرجى تصحيح لي إذا أنا & # 8217؛ م الخطأ. أريد أن أعرف من أين يمكنني الحصول على أحدث 91 يوم T معدل بيل. حاولت البحث عن ذلك ولكن يمكن & # 8217؛ ر الحصول على نتيجة واضحة. هل يمكن أن يرجى إعطاء الرابط لنفسه.
سوني & # 8211؛ أنت على حق المدخلات.
للحصول على أسعار T بيل غوتو https://rbi. in/، على الصفحة المقصودة الجانب الأيسر يمكنك ان ترى & # 8220؛ الأسعار الحالية & # 8221؛، تحت هذا الضغط على اتجاهات المال & # 8230؛ هنا يمكنك ان ترى 91 - Day T - أسعار الفواتير.
كالمعتاد، كنت سريعة في حل الاستعلام الخاص بي. ثابر على العمل الجيد. أنت روك & # 8230 ؛.
كبير بفضل كارثيك 🙂
إذا كان سعر الخيار الفعلي أقل من سعر الخيار النظري المحسوب حسب حاسبة B & أمب؛ S. هل يمكنني شراء الخيار بافتراض أن السعر الفعلي سيرتفع إلى سعر الخيار النظري في وقت ما؟
نعم، هذه هي الفكرة العامة وراء تقدير سعر الخيار النظري. تذكر أيضا نموذج التسعير الخيار B & # 038؛ S، هو مجرد نموذج & # 8211؛ نوعية الانتاج يعتمد على نوعية المدخلات. لذلك قبل أن تأخذ التجارة، تحقق مزدوج للتأكد من الافتراضات الخاصة بك نظيفة.
1) أيام رزنامة يعني أننا سوف تشمل السبت والأحد وجميع أيام العطل الرسمية؟
2) مجموع الكمية الكمية يمثل الطلب، مجموع الكمية تمثل العرض. فماذا يقول حجم؟
حجم جزء واضح. مجرد قراءة الفصل الخاص بك.
وقد اقترح من قبل زميل الذي هو التاجر الخيار عدم استخدام سعر الفائدة٪ لحساب القيمة العادلة للمكالمات ويضع للأسهم والمؤشرات. وينبغي أن تستخدم فقط لتداول العملات.
هل هذا صحيح؟ يمكنك الرجاء المساعدة على مسح الشكوك بلدي على ذلك؟
غير صحيح. معدل الفائدة هو متغير رئيسي في المدخلات السوداء & # 038؛ نموذج تسعير خيارات سكولز، ويجب أن يتغذى المرء بقيمة ذات صلة للحصول على السعر العادل للخيار، بصرف النظر عن الأصل (حقوق الملكية أو السلع أو النقد الأجنبي).
شكرا جزيلا للتوضيح.
هل هناك أي خطط لإضافة هذه الميزة إلى طائرة ورقية؟ وهذا من شأنه أن يكون لطيفا جدا.
هل يمكنك ذكر الميزة التي تتحدث عنها؟
في حين استخدام آلة حاسبة الخيارات هل نعول أيضا أيام عطلة نهاية الأسبوع وغير التجارية أو يجب أن نستبعد تلك الأيام؟ على سبيل المثال، اليوم هو 11 أبريل، لذلك لدينا 17 يوما لانتهاء. ولكن بسبب العطلات وعطلات نهاية الأسبوع، لدينا فقط 10 أيام التداول.
لذا، هل يجب إدخال 17 أو 10 كعدد الأيام؟
أعتقد أن من الأفضل أن تشمل فقط أيام التداول. في هذه الحالة سيكون 10.
طيب شكرا جزيلا.
لقد وضعت المتغيرات اليونانية على بلدي مراقبة السوق (عش التاجر) ولكن لا يتم تحديث القيم أثناء التداول المباشر. كل ذلك يظهر فقط 0.00. ماذا يمكن أن يكون السبب ؟
أفضل لإرسال جميع الاستعلامات حساب محددة لدعم @ زيرودا.
على سبيل المثال انتهاء الصلاحية 28may2018.
شيز العصي السعر 100.
وضع بريميوم 1.50.
ما المال تحتاج لشراء 1 لوت.
1500 = 1.5 × 1000.
أبيع هذا الخيار في بريميوم 2.50.
سعر العصي 100.
ما هو فقدان الربح.
لم تخبر ما إذا كانت هذه مكالمات أو تضع.
في حالة المكالمات، 100 مكالمة لن يكون لها قيمة إذا أغلقت الأسهم في 90 يوم انتهاء الصلاحية. الربح الخاص بك كامل 2.5 أو 2500 روبية.
في حالة وضع، 100 المكالمات ستغلق عند 10 روبية، إذا أغلقت الأسهم في 90. لذلك فقدان 7500 روبية (10-2،5 × 100)
ما & # 8217؛ s مكالمة قصيرة.
عند بيع أي شيء أولا، يطلق عليه اختصار. أقترح عليك أن تذهب من خلال هذا: زيرودا / اسكواش /
سعر سهم شيز هو 100.
أنا شراء دعوة تنتهي 26may2018 العصي سعر 110 قسط @ 1.
كيس & # 8211؛ أنا الخروج من هذا الموقف نفس اليوم.
بسعر السهم 105.
ما هي النتيجة الربح / الخسارة. اجب.
أنا & # 8217؛ م جديد أنا & # 8217؛ م الخيار تريدينغ.
1lat حجم 1000.
إذا قسط قسط يذهب إلى 3، وجعل لكم رس 2000 الربح. لماذا لا & # 8217؛ ر تذهب من خلال وحدة الخيار هنا: زيرودا / اسكواش /
حيث أستطيع أن أرى قسط عند شراء خيار دعوة المستقبل أنيق في بي ؟.
تحتاج إلى إضافة عقد الخيار على مونيتواتش. يمكنك التحقق من هذا الفيديو.
رأيت هذا الفيديو هو مفيد جدا جدا بالنسبة لي ولكن مشكلتي هي ما هو قسط حاليا يعمل في السوق. مثال: & # 8211؛ لقد أضفت بالفعل سي / بي خيارات من 50 أنيق من نس & غ؛ & غ؛ أوبتيدكس و i & # 8217؛ م مشاهدة فقط لتب، سعر الإضراب & # 8230؛، الخ ولكن ليس حتى مكان واحد حيث يمكنني أن أجد قسط الذي تفرضه الشركة حاليا.
هم .. أنا & # 8217؛ ر أعتقد أنك تفهم خيارات جيدة جدا. أقترح عليك أن تذهب من خلال كل من العقود الآجلة والخيارات وحدة هنا: زيرودا / اسكواش /
لقد قرأت بالفعل عن الخيارات. قد يكون سيدي، أنا & # 8217؛ م لا يفهم الخيارات ولكن كما علمي لبلدي هو القلق من قبل نعمة اسر زردودا، خيارات سي هو شراء عندما يحدث الصعودي، على سبيل المثال عندما أقرر أن حصة & # 8217؛ ق السعر هو زيادة من بلدي سعر الشراء (سعر الإضراب) يتم إجراء خيار المكالمة المال بالنسبة لي وأنا سوف تدفع قسط فقط. وإلا فإننا نستخدم يتم وضع الخيار الخيار المال بالنسبة لي وفقط دفع قسط.
سي / بي & # 8211؛ خسارة محدودة والربح غير المحدود (فقط القسط المدفوع للبائع من قبلي أو المشتري).
ولكن يا سيدي مشكلتي هي حيث أستطيع أن أرى الفعلية قسط من تلك الحصة حاليا التي أريد شراء مكالمة ووضع الخيار لأن قسط هو زيادة / نقصان الوقت لآخر.
آمل أن تفهم مشكلتي.
يمكنك إضافة هذا الخيار إلى مونيتواتش. على سبيل المثال البحث عن ريلاينس 1000 سعر الإضراب سي على طائرة ورقية، يمكنك إضافته إلى قائمة المراقبة.
مرحبا نيتين سيدي،
أنا شراء مؤشر فقط (nifty50 وبنك أنيق). قلت لك، لقد أضفت بالفعل سي / بي باستخدام التطبيق سطح المكتب قوية & # 8220؛ بي & # 8221؛. اسمحوا لي أن أنقل لكم أولا ما قمت بإضافته إلى بلدي قائمة مراقبة السوق وكيف.
1) حدد نفو من القائمة المنسدلة.
2) في وقت لاحق على اختيار أوبتيدكس من أنيق 50.
3) حدد سي (خيار الاتصال) بسبب السوق الصاعد.
4) 16 يونيو الآجلة واضغط على إنتر.
في قائمة السوق أنيق 50.
أنا أعرف لتب & # 8211؛ 10.8 is premium but it is Last traded price(premium), i want what is actual premium of nifty 50 index currently.
Now i’m pressing F6 to showing snap quote, not showing premium of nifty50.
my question is very simple where i can see the actual premium of nifty 50 which is currently running in the market?.
here how i can attach screen shot of my market watch list to more convenient.
🙂 LTP is what you can trade on. The actual premium, if you mean the theoretical price of an option, you can use the option calculator. You could use this https://zerodha/tools/black-scholes. But note that theoretical price and actual price could vary. You can speak to someone on 080-40402020.
i use kite, & use B&S calculator tool from zerodha. now that the web page is changed, i couldn’t find the calculator. please help me find it. شكر.
It is listed under resources –> tools. تحقق من هذا & # 8211؛ https://zerodha/resources , request you to check this page by end of day. شكر.
Some issues, we will get it in sometime.
Hello Sir, How does these Greeks calculation make a difference in choosing call or put option can you please elaborate with example?
i mean based on the info we have that is Gamma, Delta, Theta, Vega, Rho how to decide which option to buy or sell?
Request you to check the same. شكر.
Can we make a statement that we have used correct values of Time, Interest Rate and Annual Volatility during our B&S calculations when the sum of delta (Call+Put) of an ATM strike is ‘0’ or close to zero?
The delta of call and put are kind of mutually exclusive, no point adding up to derive any sort of information from it. However, mathematically the sum of call delta + put delta of an ATM strike is expected to be close to zero.
thank you for a prompt reply.
I had this question as NSE under it’s option chain (for Nifty) assumes 10% interest rate which is not real, as RBI 91 days is around 6.52%. Hence, all IV on NSE website were not matching with B&S calculations assuming RBI’s risk-free rate.
Since Annual Volatility and Interest Rate are the only 2 variables not readily available from the market (Time, Price, Strike, Dividend are fixed & actual), i wanted to conclude whether NSE’s computation is correct or computation with RBI rate is correct.
Hence, the question, how do we know our theoretical values are correct and matching the real time market data!
I get your point, and I’m really not sure why there is a interest rate differential. Maybe we will check with NSE directly to understand their logic. However, it makes sense to adopt NSE’s interest rate values as the entire market relies upon this data.
This query is regarding calculation of theoretical value of options.
First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. For eg. 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?
Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?
dear sir how to find delta value with respect to implied volatility.
where can we get interestrate% & volatility%
NSE takes an interest rate of 10% while computing the implied volatility – scroll down to the end of the page and you see the interest % mentioned by NSE.
You can also see and IV column in the option chain – this gives you strike specific implied volatility.
Few Queries which I haven’t found an answer to.
First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. For eg. 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?
Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?
1) Use the IV of the strike – for example if you are evaluating 8600 PE, then use the IV for that particular strike.
2) It makes sense to use NSE’s 10% rate.
Please explain what all changes we have to make in newly introduced weekly options calulations.
Can a person buy 100000 shares in options without much effort.
How can I buy 1 lakh shares at one click there is no basket order option in PI OR KITE AND NEST IS NOT WORKING PROPERLY. so how would I place order for 1 lakh share in just one click.
If you aren’t using NEST to place the orders, you’ll have to place multiple orders.
Where can I get a lambda calculator for easy calculating the percentage change in option of each strike for a percentage change in underlying?
Hey Najeeb, not sure what you mean by a lambda calculator. Guess you are talking about a B&S calculator. Have you checked this – https://zerodha/tools/black-scholes/
Not exactly Kartik, Lambda( *)is defined as the expected percentage change in the value of an option for a given percentage change in the value of the underlying spot price. That is * =[(C1-C0)/C0]/[(S1-S0)/S0] where as C0 and S0 are the option price and the strike price at starting point and C1 is the new option price when the stock price moves from S0 to S1.
فهمتك. Not sure of any reliable online calculators for this. But I guess you could use a simple excel model to build this yourself.
Lambda incorporates both the delta factor and the gearing factor and if such a calculator is available it will be much useful in developing mathematical models to trade.
If you are building a mathematical model, then its best if you build this piece yourself. Will be more reliable and custom tuned to your model’s exact requirement.
Can you tell me the fair value of M&M 1360 CE on 24/03/17 if M&M price is quoting at 1360.
Taking all the values as per current trend.
Your input will be valuable.
Assuming a 25% volatility, and the spot to be around 1360, then 1360CE would trade at Rs.20.15/-.
How to calculate implied volatility percentile of a stock.
You can use the B&S calculator to calculate the IV %. Enter the regular parameters like time to expiry, strike price, spot price etc. Along with all these, you also enter the current market price of the price for this particular strike. Hit calculate and you will get the IV value in %.
Is there any excel based B&S options calculator available which can calculate the prices on real time?
Nothing that I’m aware of, you can look it up on the internet.
Thanks for your modules on options, it changed lot of my views.
what is effect of weekend( i mean holidays) on theta.
Example :: suppose today is 21st April no of days to expiry is 6 days (27th April)
so the option prices would be as per 6 days to expiry, but what will happen to option prices on Monday morning.
as no of days to expiry will be 4 that time.
So, will the option premium reduce on opening of market on Monday assuming volatility remains same.
I had done some analysis .
I think some think is wrong with below calculator ::
If i select 28th as expiry, all the values are very much accurate, but expiry is on 27th.
I have checked with different calculators also.
Can you just validate the No of days to expiry thing.
You can choose the expiry date on the calculator.
The markets do factor in the weekends as well whilst deciding the option premium ; may not carry the same weightage that traded days carry. There’s a module on Varsity discussing theta: zerodha/varsity/chapter/theta/.
Can we have a new button for real-time option Greeks alongside buy, sell, market depth, chart buttons in the Kite. It will help the options traders to see the real time option Greeks and prepare their strategy accordingly.
On our list to do.
When I try to buy BANKNIFTY06JUL1723200PE @1.8 my order gets rejected giving reason “Option strike price based on LTP percentage for entity account across exchange across segment across product”.
What does that mean and why does it show this reason ?
Aniket, Deep out of the money options on Bank nifty weekly can sometimes be blocked if hitting open interest limit on exchange.
I have some basic questions which are inter related.
1. How can you make profit by “exercising” an option instead of squaring off the position ? How do you exercise an option ?
2. In Indian context, does exercising an option only means holding “In the money” (ITM) option till expiry. Is there any other meaning of “exercising” an option apart from the former ?
3. What is options roll over ? Is it something different than squaring off your position for current series and taking same position in next month series ?
1. All options in INdia get exercised automatically. But everything settled as cash.
2. It means only that.
3. It is squaring off current and taking next month.
Will this tool available in Zerodha Kite?
Hopefully in the upcoming releases of Kite. 🙂
Inputting the data into Zeroda BS option pricing formula with Nifty yesterday underlying close at 10210.85 for a strike of 10300 call with expiry as 26/10/2017, 15 30 hrs, current day AV as 12.26 and RBI 91day treasury bill yield as 6.07 outputs to 38.58 as the call option price. But if the same is input to as 24/10/2017 as expiry dates shaving of the 2 day trading holiday, option call price reflects to 27.81(settlement price is 28.45). Diwali trading hour would compensate to that. So my question is , Is not imputing calendar days give distorted results in option pricing.
It would be appreciated if in the expiry column the default time is set as 15.30 hrs instead of 23.59 hrs.
Not trade in zerodha option trading ?
Yes, you can trade options in Zerodha. If F&O has not been enabled in your account you will have to submit your income proof. You can submit one of these docs as income proof – form-16, IT acknowledgement copy, 6-month Bank statement, Stock Holding Statement, or the CA certifying your networth. You can send it to support@zerodha.
Can you please tell, the way described to calculate Volatility, can we use this volatility in the black schole calculator as Implied Volatility to calculate option price?
Please Let me know where can i find the options calculator in kite.
iam trading with zerodha from the past 6months.
so please tell me where to find it and use it.
Kiran, this feature isn’t present on Kite currently but is on our list of things to do.
I am looking to understand how to compare implied volatility (IV) with historical volatility. Can you please suggest how to do this?
Also can you clarify whether the historical volatility is derived from historical IV data or a standard deviation of underlying?
I had 10667 cash balance . Today I bought 10700 nifty pe at 49.8 premium and sold it at 51.8, thereby making a profit of Rs 150, which is showing green coloured 150 correctly. But my funds show (Free Cash 10665.5), (Margin Used -150) and (Total Value 10515.5). I believe the total value should be 10665.5 + 150 instead of 10665.5 – 150.
So it should be 10665.5 + 150 = 10815.5 But it is showing as if I made a loss of Rs 150.
Total value = Free cash – margin used. So it’s 10665.5 – (-150) = 10665.5 + 150.

فهم التسعير الخيار.
كنت قد حققت نجاحا في ضرب السوق من خلال تداول الأسهم باستخدام عملية منضبطة التي تتوقع خطوة لطيفة إما صعودا أو هبوطا. وقد اكتسب العديد من التجار أيضا الثقة لكسب المال في سوق الأسهم من خلال تحديد واحد أو اثنين من الأسهم الجيدة التي قد تتخذ خطوة كبيرة في وقت قريب. ولكن إذا كنت لا تعرف كيفية الاستفادة من تلك الحركة، قد تكون تركت في الغبار. إذا كان هذا يبدو مثلك، ثم ربما حان الوقت للنظر في استخدام خيارات للعب الخطوة التالية. سوف تستكشف هذه المقالة بعض العوامل البسيطة التي يجب عليك مراعاتها إذا كنت تخطط لخيارات التداول للاستفادة من حركة الأسهم.
قبل الدخول في عالم خيارات التداول، يجب أن يكون لدى المستثمرين فهم جيد للعوامل التي تحدد قيمة الخيار. وتشمل هذه الأسعار سعر السهم الحالي، والقيمة الجوهرية، والوقت لانتهاء الصلاحية أو القيمة الزمنية، والتقلبات، وأسعار الفائدة وتوزيعات الأرباح النقدية المدفوعة. (إذا كنت لا تعرف معلومات عن هذه اللبنات الأساسية، فاطلع على دروس الخيارات الأساسية وخيارات التسعير التعليمية.)
هناك عدة نماذج تسعير الخيارات التي تستخدم هذه المعلمات لتحديد القيمة السوقية العادلة للخيار. ومن بين هذه النماذج، فإن نموذج بلاك سكولز هو الأكثر استخداما. في العديد من الطرق، والخيارات هي تماما مثل أي استثمار آخر في أن تحتاج إلى فهم ما يحدد سعرها من أجل استخدامها للاستفادة من التحركات في السوق.
المحركات الرئيسية لسعر الخيار.
دعونا نبدأ مع المحركات الرئيسية لسعر خيار: سعر السهم الحالي، والقيمة الجوهرية، والوقت لانتهاء الصلاحية أو قيمة الوقت، والتقلب. سعر السهم الحالي واضح إلى حد ما. حركة سعر السهم لأعلى أو لأسفل له تأثير مباشر - وإن لم يكن مساويا - على سعر الخيار. ومع ارتفاع سعر السهم، كلما ارتفع سعر خيار المكالمة، وسينخفض ​​سعر خيار الشراء. إذا انخفض سعر السهم، ثم العكس سوف يحدث على الأرجح إلى سعر المكالمات ويضع. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر منظمات المجتمع المدني: استخدام نموذج بلاك سكولز).
القيمة الجوهرية هي القيمة التي سيكون لها أي خيار معين إذا تم ممارستها اليوم. في الأساس، والقيمة الجوهرية هي المبلغ الذي سعر الإضراب من الخيار هو في المال. هو جزء من سعر الخيار الذي لا تضيع بسبب مرور الوقت. يمكن استخدام المعادلات التالية لحساب القيمة الجوهرية للدعوة أو الخيار:
وتعكس القيمة الفعلية للخيار الميزة المالية الفعالة التي قد تنجم عن الممارسة الفورية لهذا الخيار. في الأساس، هو الحد الأدنى لقيمة الخيار. تداول الخيارات في المال أو من المال ليس له قيمة جوهرية.
على سبيل المثال، لنفترض أن سهم جنرال إلكتريك (غي) يباع بسعر 34.80 دولار. سيكون لخيار اتصال غي 30 قيمة جوهرية تبلغ 4.80 دولار (34.80 دولار - 30 دولار = 4.80 دولار) لأن حامل الخيار يمكنه أن يمارس خياره لشراء أسهم جنرال إلكتريك عند 30 دولارا ثم يستدير ويبيعها تلقائيا في السوق مقابل 34.80 دولار - $ 4.80. في مثال آخر، سيكون لخيار الاتصال غي 35 قيمة جوهرية من الصفر ($ 34،80 - $ 35 = - 0،20 $) لأن القيمة الجوهرية لا يمكن أن تكون سالبة. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن القيمة الجوهرية يعمل أيضا بنفس الطريقة لخيار وضع. على سبيل المثال، سيكون لخيار وضع غي 30 قيمة جوهرية من الصفر ($ 30 - $ 34.80 = - 4.80 $) لأن القيمة الجوهرية لا يمكن أن تكون سالبة. من ناحية أخرى، فإن الخيار غي 35 وضع سيكون له قيمة جوهرية من 0،20 $ (35 $ - 34،80 = 0،20 $).
القيمة الزمنية للخيارات هي المبلغ الذي يتجاوز فيه سعر أي خيار القيمة الجوهرية. ويرتبط مباشرة إلى كم من الوقت خيار حتى تنتهي صلاحيته فضلا عن تقلبات الأسهم. صيغة حساب القيمة الزمنية للخيار هي:
كلما كان الخيار أكثر حتى ينتهي، كلما زادت فرصة سوف ينتهي في المال. يتراجع مكون الوقت للخيار أضعافا مضاعفة. والإشتقاق الفعلي للقيمة الزمنية للخيار هو معادلة معقدة إلى حد ما. وكقاعدة عامة، يفقد الخيار ثلث قيمته خلال النصف الأول من حياته وثلثيه خلال النصف الثاني من حياته. هذا هو مفهوم مهم للمستثمرين الأوراق المالية لأن أقرب إلى الحصول على انتهاء الصلاحية، والمزيد من التحرك في الأمن الكامن هناك حاجة للتأثير على سعر الخيار. وغالبا ما يشار إلى قيمة الوقت باسم القيمة الخارجية. (لمعرفة المزيد، اقرأ أهمية قيمة الوقت.)
القيمة الزمنية هي في الأساس علاوة المخاطرة التي يتطلبها البائع الخيار لتوفير خيار المشتري الحق في شراء / بيع المخزون حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار. هو مثل قسط التأمين من الخيار. وكلما ارتفعت المخاطر، وارتفاع تكلفة لشراء الخيار.
إذا نظرنا مرة أخرى إلى المثال أعلاه، إذا كانت جنرال إلكتريك تتداول عند 34.80 دولار، أما الشهر الواحد فينتهي عندها خيار تداول 30 جي، فإن القيمة الزمنية للخيار هي 0.20 دولار (5.00 - 4.80 دولار = 0.20 دولار). وفي الوقت نفسه، مع تداول جنرال إلكتريك عند 34.80 $، فإن تداول خيار 30 جنرال إلكتريك عند 6.85 $ مع تسعة أشهر حتى انتهاء الصلاحية له قيمة زمنية قدرها 2.05 $. (6.85 دولار - 4.80 دولار = 2.05 دولار). لاحظ أن القيمة الجوهرية هي نفسها وكل الفرق في سعر خيار سعر الإضراب نفسه هو القيمة الزمنية.
وتعتمد القيمة الزمنية للخيار اعتمادا كبيرا على التقلب في أن السوق تتوقع أن يظهر السهم حتى انتهاء الصلاحية. بالنسبة للأسهم حيث لا يتوقع السوق أن يتحرك السهم كثيرا، فإن القيمة الزمنية للخيار ستكون منخفضة نسبيا. العكس صحيح بالنسبة للأسهم الأكثر تقلبا أو تلك التي لديها بيتا عالية، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم اليقين من سعر السهم قبل انتهاء الخيار. في الجدول أدناه، يمكنك الاطلاع على مثال غي الذي تمت مناقشته من قبل. فإنه يدل على سعر تداول غي، عدة أسعار الإضراب والقيم الجوهرية والوقت للدعوة ووضع الخيارات.
وتعتبر شركة جنرال إلكتريك مخزونا ذو تقلب منخفض مع بيتا قدره 0.49 لهذا المثال.
أمازون Inc. (أمزن) هو سهم أكثر تقلبا بكثير مع بيتا من 3.47 (انظر الشكل 2). قارن خيار الاتصال غي 35 مع تسعة أشهر لانتهاء الصلاحية مع خيار الاتصال أمزن 40 مع تسعة أشهر لانتهاء الصلاحية. جنرال إلكتريك لديها فقط 0.20 $ للتحرك صعودا قبل أن يكون في المال، في حين أن أمزن لديها 1.30 $ للتحرك صعودا قبل أن يكون في المال. وتبلغ القيمة الزمنية لهذه الخيارات 3.70 دولار لجنرال إلكتريك و 7.50 دولار ل أمزن، مما يشير إلى وجود علاوة كبيرة على خيار أمزن نظرا للطابع المتقلب لمخزون أمزن.
هذا يجعل - بائع الخيار من غي لن نتوقع الحصول على قسط كبير لأن المشترين لا يتوقعون سعر السهم للتحرك بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن للبائع من خيار أمزن أن يتوقع الحصول على علاوة أعلى بسبب الطبيعة المتقلبة لأسهم أزن. في الأساس، عندما يعتقد السوق الأسهم سوف تكون متقلبة جدا، والقيمة الزمنية للخيار يرتفع. من ناحية أخرى، عندما يعتقد السوق أن الأسهم ستكون أقل تقلبا، فإن القيمة الزمنية للخيار ينخفض. هذا هو التوقع من قبل السوق لتقلب الأسهم في المستقبل الذي هو المفتاح لأسعار الخيارات. (الحفاظ على القراءة حول هذا الموضوع في أبجديات من الخيار التقلب.)
وأثر التقلب هو في معظمه موضوعي ومن الصعب تحديده كميا. لحسن الحظ، هناك العديد من الآلات الحاسبة التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقدير التقلب. لجعل هذا أكثر إثارة للاهتمام، وهناك أيضا عدة أنواع من التقلب - مع ضمنية والتاريخية هي الأكثر ملحوظا. عندما ينظر المستثمرون إلى التقلب في الماضي، فإنه يسمى إما التقلبات التاريخية أو التقلبات الإحصائية. التقلب التاريخي يساعدك على تحديد الحجم المحتمل للتحركات المستقبلية للمخزون الأساسي. إحصائيا، فإن ثلثي جميع حالات حدوث سعر السهم سوف يحدث ضمن زائد أو ناقص واحد الانحراف المعياري من حركة الأسهم على مدى فترة زمنية محددة. ويظهر التقلب التاريخي في الوقت المناسب لإظهار مدى تقلب السوق. وهذا يساعد الخيارات للمستثمرين لتحديد أي سعر ممارسة هو الأنسب لاختيار لاستراتيجية معينة لديهم في الاعتبار. (لقراءة المزيد عن التقلبات، انظر استخدام التقلب التاريخي لقياس المخاطر المستقبلية، واستخدامات وحدود التقلب).
التقلب الضمني هو ما ينطوي عليه سعر السوق الحالي ويستخدم مع النماذج النظرية. فإنه يساعد على تحديد السعر الحالي للخيار القائمة ويساعد اللاعبين الخيار لتقييم إمكانات التجارة الخيار. يقيس التقلب الضمني ما يتوقعه المتداولون من التقلبات المستقبلية. على هذا النحو، فإن التقلب الضمني هو مؤشر على المعنويات الحالية للسوق. وسوف ينعكس هذا الشعور في سعر الخيارات التي تساعد خيارات التجار على تقييم التقلبات المستقبلية للخيار والسهم على أساس أسعار الخيارات الحالية.
يجب أن يفهم المستثمر الأسهم التي ترغب في استخدام خيارات للقبض على التحرك المحتمل في الأسهم كيف يتم تسعير الخيارات. وإلى جانب السعر الأساسي للسهم، فإن المفتاح يحدد سعر الخيار هو قيمته الجوهرية - وهو المبلغ الذي يكون فيه سعر الإضراب للخيار في المال - وقيمته الزمنية. ترتبط قيمة الوقت بالوقت الذي يستغرقه الخيار حتى انتهاء صلاحيته وتقلب الخيار. التقلب هو ذات أهمية خاصة لتاجر الأسهم الراغبة في استخدام الخيارات للحصول على ميزة إضافية. يوفر التقلب التاريخي للمستثمر منظور نسبي لكيفية تأثير التقلب على أسعار الخيارات، في حين يوفر تسعير الخيارات الحالي التقلبات الضمنية التي يتوقعها السوق حاليا في المستقبل. معرفة التذبذب الحالي والمتوقع الذي هو في سعر الخيار أمر ضروري لأي مستثمر يريد الاستفادة من حركة سعر السهم.